Шри Сатья Саи Баба родился 23 ноября 1926 года в небольшой деревне Путтапарти (округа Анантпур штата Андхра-Прадеш, Южная Индия) в семье потомственных актеров. Его назвали Сатья Нараяна Раджу. Первоначальное религиозное образование получил у своего деда — Кондамы Раджи.
Он учился в школе Ураваконде, с детства знал английский язык, а также был активистом бойскаутского движения, увлекался театральным искусством, музыкой, поэзией и актёрским мастерством. Говорили, что в 8 лет Саи Баба писал оперы. В 10 лет Саи Баба организует в деревне группу «Пандари Бхаджан» из 16-18 ребятишек, чтобы выступать с прославлениями Саи Бабы из Ширди. А в 12 лет, под руководством своего учителя Шри Тримы Раджу, написал пьесу. О нём рассказываются самые удивительные истории, например о том, что маленькому Сатье неоднократно удавалось материализовать для заболевших друзей редкие лекарственные растения, произрастающие только в Гималаях. 8 марта 1940 года считается началом его восхождения как религиозного деятеля. Четверг 23 мая 1940 года считается днём начала публичных чудесных представлений Сатья Саи Бабы. Собрав близких и соседей, он вручил им сладости и цветы, добытые «из ниоткуда», и объявил: «Я больше не ваш Сатья. Я — Саи Баба. Я из рода Бхарадваджа, и явился, чтобы отвратить все ваши беды». Сказав это, он «собрал из воздуха» пригоршни вибхути и рассыпал его во все стороны.